È un matematico italiano, conosciuto a livello internazionale per i suoi risultati nella finanza matematica. Si laurea in Matematica Applicata all’Università di Padova. Consegue il Dottorato di ricerca in Finanza Matematica all’Università Erasmus di Rotterdam, durante il quale lavora sulla teoria dei mercati incompleti usando tecniche di copertura a media-varianza dinamica.
Esperto in modelli di prezzi derivati su tutte le classi di attività, in tecniche di gestione del rischio, nel calcolo stocastico e nell’uso di strumenti matematici avanzati applicati alla finanza.
Con Damiano Brigo (2002-2003), ha mostrato come costruire equazioni differenziali stocastiche coerenti con i modelli a miscela, in particolare relativamente al modello “volatility smile”. È anche uno dei principali autori della modellazione dell’inflazione.
Dopo un’iniziale esperienza come analista in primario gruppo bancario nazionale, dal 1998 al 2008 assume la responsabilità della ricerca su modelli finanziari prima e sull’intera ingegneria finanziaria poi, per una banca d’investimento leader nazionale e internazionale.
Socio fondatore di Risk Who’s Who, nel 2008 è l’autore più citato in Risk Magazine.
Dal 2009 si trasferisce a Lugano come Senior Business Manager in Bloomberg LP, la più importante agenzia di valutazione e informazione economica e finanziaria al mondo. Formula e implementa le migliori pratiche di gestione dei tassi d’interesse nonché i modelli di gestione dei prezzi relativi ai derivati sull’inflazione. Nel 2011 si trasferisce nella sede di New York della stessa Azienda dove diventa Responsabile dei Quantitative Business Managers. Dal 2012 al 2015 guida l’attività di ricerca sui prodotti derivati.
Dal 2013 al 2014 è membro del Comitato per il rischio sui tassi d’interesse del CME di New York.
Nel 2015 assume, sempre in Bloomberg LP, il ruolo di Responsabile Generale dell’analisi quantitativa.
La sua esperienza accademica lo vede docente dal 2005 al 2007 presso l’Università Bocconi di Milano e Professore presso il Courant Institute of Mathematical Sciences della New York University dal 2011.
Autore di oltre 70 pubblicazioni sulle principali riviste finanziarie internazionali. Il suo libro Interest Rate Models: Theory and Practice, scritto nel 2001 assieme a D.Brigo, è rapidamente divenuto il principale riferimento internazionale per la modellizzazione del tasso di interesse dinamico stocastico.